Kann Die Schildkröte Handel System Arbeit Mit Forex

Turtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment Tarif Das Schildkröten-Experiment In den frühen 1980er Jahren war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufige Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld zu handeln. Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Studenten Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Die Schildkröten zu finden, um die Wette zu begleichen, stellte Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um den Handel an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozeß enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige unten finden können: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lange auf Tiefstand kommen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man bei jedem Handel 2500 € riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems: Run With The Herde oder Be Lone Wolf) Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen, um die Oberseite der Handelsbereiche und verkaufen kurze Downside Ausbrüche. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Für mehr finden Sie unter Active Trading definieren.) Abbildung 1: Der Kauf von Silber mit einem 40-tägigen Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader: Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Einstellung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Dont jemals riskieren mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn du große Renditen machen willst, musst du dich mit großen Drawdowns wohl fühlen. Hat es nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte ohne Zweifel bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis-Hilfe können Einzelpersonen die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während ein beliebiger Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. (Für mehr, siehe Anatomy of Trading Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass sie 40-50 der Zeit korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. Die Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsenlegenden. Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass es bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote verwendet, um eine individual. Can die Schildkröte Trading System Arbeit mit Day Trading Turtle Trading System vs Als Trading System Das Schildkrötenhandel System fasziniert mich auf vielen Ebenen zu messen. Zuerst haben Sie zwei Jungs (Richard Dennis und William Eckhardt) darüber debattieren, ob sie sich jeden Tag in Trader umwandeln können. Anscheinend konnte Richard, der dich behauptete, in seinem Glauben recht haben, dass gewinnende Händler gelehrt werden können und nicht mit einer angeborenen Handelsfähigkeit geboren werden. Ich bin nicht auf die Details der Schildkröten Reise von ashy zu nobel in diesem Artikel, aber wenn Sie möchten, um mehr über die Schildkrötenhändler lesen können Sie eine der folgenden Links zu besuchen: Das Ziel dieses Artikels ist es, die Handelsregeln zu vergleichen Von meinem persönlichen Tageshandelssystem zu denen des Schildkrötenhandelssystems, wie es von Curtis Faith einer der ursprünglichen Schildkröten veröffentlicht wurde. Um die Details der Schildkröten-Handelsregeln zu sehen, verglich ich mein System, um zu besuchen: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Ich gehe in Annahme ist die beiden Systeme wird nicht ein Ort auf Spiel, weil sie unabhängig entwickelt wurden, aber ich möchte sehen, wie viel Überschneidung, wenn überhaupt existiert. 1 Definieren Sie die Märkte zum Handel Die Schildkröten waren sehr präskriptiv, in welchen Märkten sie gehandelt haben. Da das gesamte Schildkröten-Handelssystem mit großen Summen von Geldern beschäftigt war, funktionierte das Turtle-Handelssystem am besten in den Futures-Märkten. Die Schildkröten beschäftigten sich nicht mit dem Handel von Aktien, Optionen oder den anderen Dutzend Handelsfahrzeugen, die in den 1980er Jahren auf dem Markt waren. Für meinen eigenen Handelstag verwende ich keine Optionen, Forex oder die Futures-Märkte. Ich tausche ausschließlich US-Aktien und nur diejenigen, die an der NYSE, AMEX und NASDAQ aufgeführt sind. Ich gehandle keine Aktien, die auf der OTCBB gelistet sind. Also, in Bezug auf die Festlegung, welche Märkte für den Handel zulässig sind, werde ich sagen, dass es ein 1-zu-1-Spiel zwischen dem Turtle-Handelssystem und meiner Tag-Trading-Methodik gibt, weil wir beide selektiv sind über die Arenen, in denen wir tätig sind. Ist Ihr Day Trading System ermöglichen es Ihnen, über alle Arten von Wertpapieren und Märkten zu handeln 2 Position Sizing Die Schildkröten haben ein System, mit dem sie Faktor in der Volatilität, um die Anzahl der Verträge, die pro Handel gekauft werden können, zu bestimmen. Ihr Endspiel ist, nie mehr als 2 auf jedem Handel zu verlieren. Die Schildkröten verwenden eine Rückblickzeit von 20 Tagen für den durchschnittlichen wahren Bereich einer Ware, um ihre Volatilität zu bestimmen, an welcher Stelle sie dann ihre Position entsprechend dimensionieren, um ihr Risiko zu minimieren. In meinem täglichen Handelssystem mache ich die Volatilität, indem ich den durchschnittlichen wahren Bereich im Verhältnis zum Aktienkurs vergesse. Um über meinen Ansatz zu lesen, besuchen Sie bitte, wie man Volatilität handelt. Während ich Faktor Volatilität in meinem Handel, ich habe nicht einen Blick zurück Zeitraum für die durchschnittliche wahre Reichweite definiert und ich habe keine systematische Art der Positionsgröße. Wenn ich sehe, ist die ATR hoch im Verhältnis zum Schlusskurs der Aktie. Ich werde eine kleinere Position einnehmen. Ich habe aber Zonen der ATR, die, wenn überschritten, ich nicht handeln werde. Wenn die ATR in meiner grünen Zone ist, werde ich 10 meiner verfügbaren Marge in den Handel stellen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee für mich, mein System auf die nächste Stufe zu bringen, indem ich einen definierten Ansatz für die Positionsbestimmung habe, da es nur einmal falsch ist, wenn man sich mit einem heftigen Problem beschäftigt hat. Für mich, anstatt meine Positionsgröße zu ändern und alle gültigen Setups als Handelschancen zu machen, habe ich über die Jahre gelernt, welche ATR-Bereiche für mich nicht geeignet sind und diese Trades alle zusammen vermieden haben. Das andere Element habe ich gemeinsam mit den Schildkröten im Zusammenhang mit Positionsgröße ist das Konzept eines maximalen Drawdown von 2 von meinem Konto Wert auf einen Handel. Genau wie die Schildkröten, ich werde meine Position liquidieren, die zweite wird verletzt. Für Positionsgröße, während es eine Anzahl von Ähnlichkeiten gibt, muss ich sagen, dass ich kein Match mit den Schildkröten auf diesem habe. Haben Sie in Positionsgröße in Ihr Handelssystem einbezogen 3 Einstiegskriterien Das Schildkrötenhandelssystem eröffnete neue Positionen auf einer Pause des 20-tägigen oder 55-tägigen Highlow. Für die kurzfristige Zeit wurde die 20-tägige Periode verwendet und für den größeren Trend die 55-Tage-Periode. Dieser Breakout-Ansatz wurde sowohl für lange als auch für kurze Trades verwendet. Genau wie die Schildkröten, mein Tages-Trading-System nur fordert einen Eintrag, wenn der Preis über oder unter dem Highlow der Morgen-Strecke nach einem starken Zug bricht. Ich handele auf dem 5-minütigen Zeitrahmen. Aber ich habe nicht den genauen Bereich Breakout Bereich (d. H. 20 bar, 55 bar) aufgerufen. Allerdings ist mein Tag Handelssystem für das Konzept der Kauf oder Verkauf der Ausbruch, da ich nur handeln volatile Aktien am Morgen, die sich auf hohe Volumen bewegen. Im Durchschnitt diese Aktien sind Clearing nicht nur die letzten zwei Tage Trading-Bereich, aber wahrscheinlich die Reichweite für die letzte Woche, die weit mehr als 20 oder 55 Bars ist. Es gibt einen kleinen Unterschied, wie ich mich an die Einsendungen komme. Die Schildkröten werden die Ware auf der Pause der Strecke kriegen. Dies bedeutet, wenn die Ware durch eine Ebene, die Schildkröten kauft auf der offenen. Wenn die Ware in der Mitte des Tages die Reichweite durchbricht, kaufen die Schildkröten auch. Für mein Tageshandelssystem habe ich zwei Regeln, die ich folge, egal was: Ich kaufe nicht blind den Ausbruch um 9:30, wenn eine Aktie über eine Handelsspanne segelt. Ich muss sehen, die Lager Pullback von der Morgen hoch, bauen mehr Ursache und dann durch das hohe zu stoßen. Für mich ist das Validierung der Aktie wird in Richtung der primären Tendenz fortgesetzt, an welcher Stelle ich eine Position eröffnen werde. Im Gegensatz zu den Turtle-Händlern, die jederzeit während des Handelstages eine Position eröffnen können, eröffne ich nur neue Positionen zwischen 9:50 und 10:10 Uhr. Seit Tag Handel ist auf einem viel kürzeren Zeitrahmen als das System von den Schildkröten verwendet, habe ich nicht genug Zeit, um mein Geld zurück, wenn die Dinge gegen mich gehen. Außerdem muss ich noch genug Zeit geben, um zu laufen, bevor die tote Zone um 11 ankommt. Wenn du mich hörst, hörte ich schon um die Mittagszeit Trading bitte schau dir diesen Artikel an - 9 Gründe, warum ich beim Mittagessen nicht tausche. Anders als das Konzept des Kaufens von Ausbrüchen sind unsere Systeme nicht in Ausrichtung. Die Unterschiede zwischen dem langfristigen Trend und dem täglichen Handel haben uns am besten bei der Einreisekriterien. 4 Hinzufügen von Einheiten Die Schildkröten würden zu gewinnenden Positionen hinzufügen, da diese Positionen zu ihren Gunsten gingen. Das Sizing war bis zu der maximalen Anzahl von Verträgen zulässig, die eine Turtle auf der Grundlage ihres Kontowertes tragen konnte. Grundsätzlich macht das Sizing sinnvoll, da man zu gewinnenden Positionen hinzufügen sollte. Mein Tag Handelssystem verlangt nicht, die Größe der Siegpositionen zu erhöhen, während der Handel fortschreitet. Im Taghandel ist das Fenster der Gelegenheit viel zu kurz und die Aktien werden nach einem falschen Ausbruch einen Cent ausgeben. Mein Tag Trading System fordert mich, meine Position nach 1,62 Gewinn zu schließen, aber einige meiner Positionen nie ganz machen es zu meinem Gewinnziel. Sizing up, wenn der Handel geht zu meinen Gunsten etwas, aber nicht den ganzen Weg würde gegen meine Tage Handel Geld-Management-Prinzipien gehen. Wenn ich anfange, zu einer Gewinnposition hinzuzufügen, lasst uns jeden Viertelpunkt sagen, dass es zu meinen Gunsten geht und die Aktie nach 1 Gewinn zurückkehrt, habe ich nun mein Risikoprofil auf ein nicht nachhaltiges Niveau erhöht. Die Erhöhung der Handelsgröße ist für den längerfristigen Handel am besten. Aus gutem Grund haben mein Tag Handelssystem und die Schildkröten null gemeinsam, wenn es darum geht, Einheiten zu einem gewinnenden Handel hinzuzufügen. Haben Sie versucht, Ihre Handelsgrößen zu erhöhen, wenn der Tag Handel, wenn die Dinge gehen Sie Ihren Weg Welche Arten von Ergebnissen haben Sie erreicht 5 Stops Die Schildkröten hatten einen maximalen Stop-Verlust von 2 ihrer Konto-Wert für jeden Handel. Wenn eine Schildkröte Einheiten ihrer Handelsgröße hinzufügte, würde die Schildkröte ihren Stopp hoch bewegen, um das gleiche Risiko zu behalten, als wenn die Schildkröte zuerst die Position öffnete. Wie bereits in dem Artikel erwähnt, riskiere ich auch nur maximal 2 von meinem Account-Wert. Im nicht zu abtropfen stoppt zu viel, sein ziemlich geradlinig. Die Schildkröten und ich haben eine 100 Übereinstimmung zwischen unseren Systemen. Wenn Sie keine Haltestellen in Ihrem Trading-Ansatz verwenden, fragen Sie danach. Zeig mir einen Händler, der im Geschäft seit mehr als 5 Jahren ist, die nicht benutzt, stoppt viel Glück mit diesem, sie existieren nicht. Der Ausgang ist der wichtigste Bestandteil eines Handelssystems. Früh in meiner Trading-Karriere würde ich niemals Geld aus dem Markt nehmen. Als ich 25 war, machte ich über 100.000 Dollar Handelsoptionen in etwas mehr als 7 Wochen. Bis heute erinnere ich mich an meine Frau, die mit mir saß, als wir auf mein Handelskonto schauten. Sie wandte sich an mich und sagte Sweetie das ist genial, wann wirst du verkaufen. Darauf antwortete ich, das ist Schritt eins in meinem Handelsplan. Mein Ziel ist es, eine Million Dollar in 6 Monaten zu machen. Wünscht du nicht, dass du in der Zeit zurückkehren und dich selbst schlagen kannst. Unnötig zu sagen, dass ich keine Handlungsoptionen mehr habe und ich habe nach jedem gewinnenden Handel immer wieder Geld aus dem Markt genommen. Ich schweife die Schildkröten würde die Siegerpositionen schließen, wenn die Sicherheit einen neuen 10-Tage-Highlow für den kurzfristigen Handel und einen neuen 2-Tage-Highlow für längerfristigen Handel setzte. Dies erforderte die Schildkröten, um erhebliche Gewinne von 20 bis 100 zurückzugeben, um der Sicherheit genug Raum zum Atmen zu ermöglichen. Über die Langstrecke schwingen die Schildkröten grundsätzlich für die Zäune, um alle Trades zu kompensieren, die zu kleineren Verlusten führen. Denken Sie daran, mit den Schildkröten ihr System war weniger über das Recht die ganze Zeit und mehr über das Gewinnen groß, wenn die Ware stark ging zu ihren Gunsten. Lass mich kristallklar sein, mein Tag Handelssystem erlaubt mir nicht, meine Handelsgewinne laufen zu lassen. Ich bin Tag Trading Menschen, die Dinge bewegen sich ziemlich schnell. Ich habe ein Set Gewinn Ziel von 1,62 und mein Ende Spiel ist es, diesen Prozentsatz so viele Male pro Monat zu schlagen, um einen Gewinn zu machen. Wenn der Handel gegen mich geht, bevor ich mein Gewinnziel schlage, schaue ich aus dem Handel mit einem Gewinn irgendwann zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Ich sage buchstäblich zu mir selbst, ich bin in die tote Zone eingegangen (11.00 - 14.00 Uhr), also wenn ich auf die Position bin, die ich immer noch den Handel gewinne. Für Ausgänge können wir die Schildkröten sicher sagen und ich bin in völliger Meinungsverschiedenheit. Ich denke weit, dass wir nicht in Ausrichtung sind, denn während wir beide Systeme um Handelsausbrüche zentriert sind. Tag-Handel erfordert, dass ich Gewinne schnell und auf einer konsistenten Basis buchen kann. Wegen des Hochfrequenzhandels sind lineare Bewegungen sehr selten, um intraday zu kommen. In Fazit Unnötig zu sagen, es gibt mehr als nur ein paar Unterschiede zwischen dem Schildkrötenhandelssystem und meinem Tag Handelssystem. Ich konnte nur an zwei Stellen klare Überlappungen finden: die Märkte definieren, um zu handeln und zu stoppen. Als Trader ist es immer gut zu sehen, wie sich Ihre Trading-Methodik gegen andere Top-Trader in der Branche misst. Es ist beruhigend zu wissen, dass, während unsere Systeme unterscheiden sich diese Unterschiede sind weitgehend auf der Tatsache, dass wir handeln verschiedene Zeitrahmen. Im Laufe der Zeit kann ich nur träumen, so viel wie die anderen erfolgreichen Schildkrötenhändler zu machen. Ich hoffe, du hast mich gefunden, und ich vergesse mich mit den Schildkröten nicht zu anmaßend. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihr eigenes Handelssystem definieren können, schauen Sie sich unseren Handelssimulator an, wo Sie in einer risikofreien Umgebung üben können. Good Luck Trading. Die legendäre Geschichte der Turtle Trades. Hübsche faszinierende isnt es Wenn Sie nicht über die Schildkröten und die Geschichte hinter ihnen wissen, können Sie hier lesen. Meine Frage war immer, sind die mechanischen Systeme, die sie noch heute gültig sind Sind diese Systeme immer noch rentabel Sind sie auf Forex anwendbar Die Turtles haben mehrere Märkte mit 2 Systemen (System 1 und System 2) gehandelt. Diese Systeme hatten keine diskretionäre Regel. Alles von den Einträgen bis zum Ausstieg, Positionsbestimmung zum Geldmanagement, alles war bis ins letzte Detail klar etabliert. Dieses Dokument ist die umfassendste Anleitung, die ich über die Turtle Trading Methoden gesehen habe und ich habe alle diese Informationen verwendet, um System 2 in Metatrader zu automatisieren. Ich habe System 2 zuerst automatisiert, da es einfacher ist, zu programmieren. Mein Plan ist es, das gleiche mit System 1 zu tun. Lasst uns sehen, ob das System 2 noch funktioniert und ob es auf die Forex-Märkte, insbesondere das EURUSD-Paar, anwendbar ist. Die Regeln Das System nutzt den Tageszeitrahmen und die Regeln sind überraschend einfach. Dies sind die Regeln für die Eingabe von Long-Positionen: Kaufen, wenn der aktuelle Preis höher ist, dass alle anderen hohen in den letzten 55 Tagen. Setzen Sie einen Stop-Loss 2 Durchschnitt True Ranges weg von der Eingabe (durch die Verwendung der ATR ist das System flexibel auf aktuelle Volatilität. Wenn die Volatilität höher ist, wird der Stop Loss weiter weg und umgekehrt gesetzt). Die angewandte ATR wird über 20 Tage ausgewertet. Also ATR (20). Setzen Sie keine Target Profit auf die Aufträge. Das Ziel ist, sie so weit wie möglich zu Ihren Gunsten laufen zu lassen. Dynamisch berechnen Position Größe, so dass, wenn Stop Loss getroffen wird Sie nur 2 des Kontos zu verlieren. Also, wenn Sie einen weiter entfernten Stop Loss haben, werden die Positionen Größe kleiner und umgekehrt. Einmal in den Handel, wenn der Preis zu Ihren Gunsten um die Hälfte der ATR bewegt, dann fügen Sie einen weiteren langen Handel. Und du machst das bis du maximal 4 offene Trades in die gleiche Richtung hast. Jedes Mal, wenn ein Handel eingegeben wird, verschieben Sie den Stop Loss der bestehenden Trades, zum gleichen Preis des Stop Loss berechnet für den neuen Handel gerade eingegeben. Beenden Sie alle Trades, wenn der aktuelle Preis der niedrigste Preis der letzten 20 Tage ist (dies kann bei Gewinn oder Verlust geschehen). Oder beenden, wenn Stop Loss getroffen wird. Für kurze Positionen sind die Regeln gleich, aber umgekehrt. Sie geben ein, wenn der Preis der niedrigste ist, den es jemals in den letzten 55 Takten gewesen ist und Sie beenden, wenn Preis der höchste Preis ist, der in den letzten 20 Takten gesehen wird. Dieses Trading-System hat alle Zutaten von professionellen Forex Trader empfohlen: Es schneidet Verluste kurz, es lässt die Gewinner laufen, es fügt zu gewinnenden Positionen. Notice in der oben genannten Bild, wie alle 4 Trades waren rentabel. Allerdings bemerken, wie viel von dem Gewinn verloren war. Mit einer gewissen Optimierung, die ich in diesem Beitrag erklären werde, kann das System viel rentabler sein und ließ weniger Teile der Gewinne wegrutschen. Ziemlich einfaches System aber unglaublich mächtig. Auch geistig schwer zu handeln. Der Kauf an einem 55-Tage-Hoch ist hart, wie das ist der Punkt, wo die meisten Händler denken, dass die Bewegung getan ist und beginnen Angst vor einer Umkehrung. Gleiches für Shorts, wenn du eine Short-Position bei der 55 Tage niedrig einstimmst. Einträge sind definitiv schwer zu psychisch zu verdauen. Ausgänge sind noch härter. Warten auf den Preis, um den tiefsten Punkt der letzten 20 Tage zu erreichen ist schmerzhaft, während Sie unweigerlich sehen Sie einen Teil Ihrer Gewinne verdampfen. Aber das ist der beste Weg, um einen Trend so weit wie möglich ohne willkürliche Zielgewinne zu reiten, die Ihre Gewinner kurz schneiden. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Strategie, Monster-Trends einmal in eine Weile zu fahren, dass Skyrocket profitiert. Ich lief eine mathematische Erwartungsanalyse der Einträge und verifizierte, dass sowohl Short - als auch Long-Eingangssignale eine signifikante positive Kante haben. Das ist ein guter Schritt, um dem System zu vertrauen. Dann kodierte ich den Rest der Strategie und fing an, Spaß mit Rücktests zu haben. Heres das Ergebnis des Rücktests für das EURUSD-Währungspaar vom 1. Januar 2000 bis zum 14. November 2012 (Völlig vertrauenswürdige bezahlte Daten von AlpariUK erhalten durch direkte Anfrage an den Broker). Die verbreitete Ausbreitung war 2 Pips, was schlimmer ist als das, was die meisten Makler heute bieten. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Eine Anmerkung hier über das Drawdown. Der 31,69 relative Drawdown wird von Metatrader unter Berücksichtigung der größten Drop-Peak-to-Valley in der Aktienkurve unter Berücksichtigung von schwimmenden Gewinnen und Verluste (von nicht geschlossenen Trades) in der Berechnung berechnet. Das ist der Grund, warum die Auslosung als eine höhere Zahl als das, was es tatsächlich ist, gemeldet wird. Bei der Betrachtung nur geschlossener Trades statt vorübergehender nicht realisierter Gewinne und Verluste beträgt der Maximum Relative Drawdown in fast 13 Jahren 21,34. Weitere Statistiken: Durchschnittliche jährliche Rendite: 13.19 Ulcer-Index: 12.06 Sharpe-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.70 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.89 Diese Performance schlägt die Rückkehr der geprüften professionellen Forex-Händler, die auf dem Barclay Currency Traders Index berichtet wurden, leicht. Ein High Ulcer Index von 12.06 zeigt, was wir bereits wissen: Das System ist schwer zu handeln. Aber wer sagte, profitables Handel war einfach Auch der Schildkrötenhändler muss geduldig sein, da er nicht jeden Tag handeln wird. Das System kann wöchentlich inaktiv bleiben und auf die erwarteten Donchian Channel Breakouts in beide Richtungen warten. Einige weitere Optimierungen Die Schildkröten nutzten diese Methode mit der 55 amp 20 Tage Kombination zu allen Märkten, die sie handelten. Das System wurde für bestimmte Instrumente nicht optimiert. Es ist eher ein universeller, ein passender Ansatz, der großartig ist, weil er eine allgemeinere Marktintensität ausnutzt, die über mehrere Instrumente hinweg zu funktionieren scheint. Es ist ein grundsätzlicheres Auftreten und deshalb würden Sie davon ausgehen, dass es eine Marktintensität ist, die schwerer zu verschwinden ist. Aber das bedeutet nicht, dass die Parameterauswahl nicht für bestimmte Märkte verbessert werden kann und das, was ich für das EURUSD-Paar machen wollte. Zuerst lief ich einen Optimierungstest, um sicherzustellen, dass der Parameterraum gute Ergebnisse liefert, obwohl Parameter drastisch geändert wurden. Eine grobe Optimierung wurde nur für zwei Parameter (Tage für Eintrittssignal und Tage für Ausgangssignal) durchgeführt. Die gute Nachricht ist, dass der Parameter Platz ist sehr solide und profitabel auf der ganzen Linie (ganz grün). Bedeutung der 55, 20 Satz ist nicht der einzige rentable. Jede Kombination von Tagen für den Eintritt zwischen 40 und 80, zusammen mit jeder Auswahl von Tagen, um zwischen 4 und 20 zu verlassen, liefert konsequent positive Ergebnisse. Das ist großartig, weil es bedeutet, dass auch wenn Sie nicht mit den optimalen Parametern spielen, haben Sie immer noch eine hohe Chance, das Aktienwachstum auf lange Sicht zu sehen. Sobald ich zuversichtlich war der Parameter Raum war so breit und gut, ich lief eine Ranganalyse für die Parameter Auswahl. Die Idee ist, die Parameter zu erhalten, die die stabilsten Drawdown-Werte und die stabilsten Jahresrenditen ergeben. Es sieht aus wie der 70-Tage-Eintrag mit einem 8-tägigen Umkehrausgang ist der stabilste Parametersatz, der die stabilsten Abzugswerte yer nach Jahr mit den stabilsten Renditen bietet. Heres den Rücktest mit der 70 Amp-8-Kombination. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Jetzt ist der maximale Drawdown nach MT4 (wie ich schon sagte, schwimmende unrealisierte Gewinne und Verluste) 25,20. Aber in Wirklichkeit ist es nur 15,66 unter Berücksichtigung der Aktienkurve auf der Grundlage von geschlossenen Trades. Durchschnittliche jährliche Rendite: 18,33 Maximale Drow-Down: 15,67 in 13 Jahren Ulcer-Index: 8,98 Sharpe-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0,74 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 1,77 Dies ist meiner Meinung nach eine weit überlegene Version. Das Wesen des Systems wurde nicht geändert. Wir kamen einfach mit Parametern, die konsequent überlegene Ergebnisse liefern und das sind wahrscheinlich profitabel vorwärts gehen unabhängig von Marktmutationen. Wenn Sie denken, dass dieses Handelssystem eine gute Ergänzung zu Ihrem Trading-Arsenal sein kann, betrachten Sie den Kauf des Expert Advisor für nur 67. Viel weniger als das, was typischerweise für unrentabel aufgeladen wird, über Kurven-angepasst unprofessionelle EAs da draußen, die nicht überleben können einen Monat Des lebenden handels Als Teil des Kaufs bekommst du eine Installations - und Konfigurationsanleitung, plus meine persönliche Unterstützung, die es bei Bedarf aufgibt. Schildkröten Trading System 2 Expert Advisor und Pdf Guide 80 Jenseits aller Zweifel hat das Turtles Trading System 2 einen positiven Vorteil. Es ist rentabel und anwendbar auf die Forex-Märkte (Sie können es auch auf anderen Währungspaaren testen). Obwohl rentabel, ist die Methode psychologisch schwer zu handeln. Der schwierigste Teil ist, dass die Gewinne auf unbestimmte Zeit ohne ein vordefiniertes Gewinnziel laufen. Dieser Faktor erklärt, warum einige Schildkröten nicht rentabel waren, trotz der Tatsache, dass sie alle das gleiche System gelehrt wurden. Lassen Sie Ihre Gewinne laufen, wie ursprünglich sated ist, was letztlich trennt die großen Forex Trader von den Amateuren. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel genossen haben und ich hoffe auch, dass, wenn Sie das Turtle Trading System EA Teil Ihres Trading Arsenals machen, können Sie davon profitieren. Für alle Anfragen und Unterstützung jeglicher Art fühlen Sie sich frei, mich bei lazytradergmail zu kontaktieren. Update Als Beweis, dass langfristig profitables automatisiertes Handel möglich ist, liefert das Turtles Trading System weiterhin gute Ergebnisse, nachdem dieses Dokument geschrieben wurde. 35,6 im Jahr 2014, 22,8 im Jahr 2015 Lesen Sie die Artikel unten für weitere Details: Gehen Sie auf die Unterseite dieser Seite, um zu sehen, die Legal StuffWhat Ken erwähnt ist sein Kommentar unten ist ein Nachteil für alle Einzelhändler, nicht nur für Schildkrötenhändler. Und ja, das System funktioniert immer noch. In der Tat hat es immer, immer wird, wenn du es richtig machst. Das System existierte lange bevor Richard Dennis seine Bootcamp Trader 039turtles039 nannte. It039s genannt Trend folgt. Richard einfach poliert Trend nach (obwohl there039s zweifellos er039s einer der größten Händler) mit einigen operativen Risikomanagement-Strategien. I039ve hielt eine Reihe von persönlichen Handelskonten abgesehen von der Arbeit (ich entwickle Algorithmen für das Leben) und das System haben mich mit einigen sehr zufriedenstellenden Ergebnissen über die Jahre gemacht. 8.6k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Was ist Ihre Bewertung von Turtle Trading Was ist ein grundlegendes Handels-Setup für quottrend investingquot aussehen (von Michael Covel039s Turtle Trader-Methode) Was ist ein alternatives Trading-System Do Trend Folgende Systeme arbeiten immer noch Warum hat das Turtle Trend-Follow-System Hör auf, heute zu arbeiten Was ist mit Richard Dennis passiert, der Vater der Schildkrötenhändler Wie kann ich Regeln des Schildkrötenhandelssystems für mehr Kreativität unterscheiden. Tendenz, dass die folgenden Systeme in Zukunft so weiter funktionieren wie Schildkrötenhandel Ja, das geht sicherlich, aber die Renditen sind viel geworden Weniger als das, was Sie Erfahrung in der 1990039s haben würde. Einige der wichtigsten Dinge, die die Überstunden über das System verändert haben, sind: 1. SL wurde als FactorATR definiert, was nun sicher nicht wirksam ist. Es wird dir eine Menge Peitschen geben, da die Market Maker wissen, dass die Leute SL auf dieser Ebene haben, also machen sie Kosmetikmarkt Rallye oder fällt. 2. Vermeiden Sie Handel, wenn der vorherige Handel profitabel war - Diese Annahme ist auch aus einem zufälligen Verhalten und nicht klar, warum es in der ursprünglichen Schildkröte System gewählt wurde. Statistische Tests zeigen, dass es völlig zufälliges Verhalten ist, ob zwei Trades in einer Reihe profitabel sein können oder nicht. 3. Viel weniger Renditen - Das Renditeprofil und die Abgrenzung der Strategie haben sich seit der Veröffentlichung der Strategie dramatisch verändert. Drawdowns sind mehr Kraft geworden. Allerdings gibt es einige Änderungen am Algorithmus und sind derzeit auf vielen öffentlichen Foren verfügbar. Sie kopieren fast das ursprüngliche Schildkrötensystem und entfernen einige der modernen Einschränkungen. 4.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Anthony Garner. Trader, Fondsmanager, Autor, Rechtsanwalt, Investment Banker. Das Design, die Prüfung und die Implementierung des Systems. Tote als Türnagel im Originalformat. Auf Traders039 Ort finden Sie eine aktualisierte Schildkröte Stil System, das funktioniert und eine Erklärung, warum das Original ist abgestürzt und verbrannt. Tradersplaceforumth 4.9k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Peter Corbett. Peter hat iStrategyLabs gegründet und hat Startups durch launchboxdigital, h. Vielleicht ist die Antwort ist das Angebot hängt von dem Markt, wo quotmarketquot ist ein bestimmter Aktien-, Währungs-, Anleihe - oder Futures-Kontrakt. Wenn man sich die Turtle Trading S1-Strategie ansieht, die auf den Russell 2000 mit der RUT ETF angewendet wird, sieht es so aus, als ob das System im Jahr 2016 brillant arbeitet. Ich habe auch auf GLD, SPX und GOOG eingecheckt, was alles gut gemacht hat. Angefügt ist ein Bild von RUT in diesem Jahr mit Donchian 20 Tage Kanäle als Führer. Die gestrichelten blauen Linien sind gewinnbringende Trends, die gefangen wurden. 3.2k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion